?本課程全面介紹了如何使用 MATLAB??和 Econometrics Toolbox??完成時序建模。本課程面向具有一定 MATLAB??使用經(jīng)驗(yàn)并且需要創(chuàng)建、評估、仿真和預(yù)測經(jīng)濟(jì)時序模型的經(jīng)濟(jì)師、分析師和其他金融專業(yè)人士。內(nèi)容包括：
- 預(yù)處理時序數(shù)據(jù)
- 發(fā)現(xiàn)時序數(shù)據(jù)中的長期和季節(jié)性趨勢
- 創(chuàng)建時序模型并將其與數(shù)據(jù)集擬合
- 創(chuàng)建、擬合數(shù)據(jù)集的 ARIMA 和 GARCH 時間序列模型
- 對比同一數(shù)據(jù)的不同擬合模型
- 使用 Monte Carlo 仿真技術(shù)分析模型動態(tài)
- 使用擬合模型預(yù)測數(shù)據(jù)
詳細(xì)課程大綱：
| 為模型擬合準(zhǔn)備數(shù)據(jù) |
Objective:?為模型擬合準(zhǔn)備時間序列數(shù)據(jù)，確定趨勢和對數(shù)據(jù)進(jìn)行變換。
- 去除異常點(diǎn)
- 識別多項(xiàng)式和季節(jié)性趨勢
- 測試數(shù)據(jù)穩(wěn)定性
- 數(shù)據(jù)穩(wěn)定性處理
- Unit-root 測試
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| 模型選擇和擬合 |
Objective:?使用診斷工具對給定的時間序列選擇合適的 ARIMA 和 GARCH 模型。確定，創(chuàng)建和擬合時間序列模型。
- 計(jì)算自相關(guān)和部分自相關(guān)
- 使用測試選擇模型
- 選擇ARIMA 和 GARCH 模型
- 創(chuàng)建和擬合時序模型
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| 評估模型的準(zhǔn)確性 |
Objective:?計(jì)算和評估模型，保證模型的正確性，合適性和可靠性。
- 推斷殘差
- 測試殘差
- 分析模型統(tǒng)計(jì)參數(shù)
- 分析模型組成項(xiàng)的重要性
- 比較模型
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| 預(yù)測和仿真 |
Objective:?預(yù)測模型來預(yù)測未知數(shù)據(jù)。使用蒙特卡洛仿真技術(shù)。
- 使用擬合的模型預(yù)測數(shù)據(jù)
- 使用in-sample預(yù)測以評估模型恰當(dāng)性
- 使用蒙特卡洛仿真
- 回測模型
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